Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Bài viết khảo sát tác động của chỉ số rủi ro dư địa chính trị (GPR) đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021. Chúng tôi sử dụng ước lượng hai bước hệ thống tổng quát về khoảnh khắc (two-step system GMM) cho dữ liệu bảng của 30 NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro dư địa chính trị tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, rủi ro dư địa chính trị tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam thuộc nhóm Big4. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, bài viết đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam, đặc biệt là các NHTM thuộc nhóm Big4.