Nghiên cứu rủi ro các thị trường tài chính quốc tế chủ chốt: Phương pháp tiếp cận phi tuyến tính

Abstract

Nghiên cứu phân tích mức độ liên kết động và lan truyền rủi ro giữa các thị trường tài chính quốc tế chủ chốt thông qua khuôn mẫu phi tuyến kết hợp giữa hàm khớp nối (copula) đa chiều và mô hình tương quan động có điều kiện (DCC). Từ đó cung cấp hàm ý quan trọng cho quản trị rủi ro và giám sát ổn định tài chính trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế.