Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSushanta K Mallick
dc.contributor.otherM S Mohanty
dc.contributor.otherFabrizio Zampolli
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.other31582
dc.identifier.urihttps://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=31582
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/53135-
dc.descriptionDựa trên các mô hình VAR thực nghiệm, nhóm tác giả điều tra vai trò của biến động thị trường chứng khoán và trái phiếu cũng như chính sách tiền tệ trong việc xác định phí bảo hiểm 10 năm của Mỹ. Phát hiện sơ bộ là sự nới lỏng bất ngờ của chính sách tiền tệ - thông qua việc cắt giảm lãi suất liên bang thường dẫn đến sự sụt giảm cả về biến động thị trường chứng khoán lẫn trái phiếu dự kiến ​​và phí bảo hiểm.
dc.description.abstractDựa trên các mô hình VAR thực nghiệm, nhóm tác giả điều tra vai trò của biến động thị trường chứng khoán và trái phiếu cũng như chính sách tiền tệ trong việc xác định phí bảo hiểm 10 năm của Mỹ. Phát hiện sơ bộ là sự nới lỏng bất ngờ của chính sách tiền tệ - thông qua việc cắt giảm lãi suất liên bang thường dẫn đến sự sụt giảm cả về biến động thị trường chứng khoán lẫn trái phiếu dự kiến ​​và phí bảo hiểm.-
dc.formatpdf
dc.format.extent42 trang
dc.language.isoen
dc.publisherBank for international settlements
dc.rightsBank for international settlements
dc.sourceBank for international settlements
dc.sourceBank for international settlements-
dc.subjectUnconventional monetary policy
dc.subjectChính sách tiền tệ độc đáo
dc.subjectQuantitative easing
dc.subjectNới lỏng định lượng
dc.subjectTerm premia
dc.subjectThuật ngữ kỳ hạn
dc.titleMarket volatility, monetary policy and the term premium
dc.typeChuyên đề nghiên cứu
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39eb4ea7-e16f-45c5-8f2a-3d8aeb672e89.pdf
    Bản quyền quốc hội
  • E:\Bookworm\Edata\2020-05-19
    • Size : 922,44 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.