Volatility risk premia and future commodities returns

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53165

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	José Renato Haas Ornelas
dc.contributor.other	Roberto Baltieri Mauad
dc.date.issued	2017-03
dc.identifier.other	31623
dc.identifier.uri	https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=31623
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11742/53165	-
dc.description	Bài viết này mở rộng các tài liệu thực nghiệm về rủi ro biến động rủi ro (VRP) và lợi nhuận trong tương lai bằng cách phân tích khả năng dự đoán của hàng hóa VRP. Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm trong bài báo này, tác giả chỉ ra mối quan hệ tích cực của tiền tệ hàng hóa VRP và lợi nhuận hàng hóa trong tương lai, nhưng chỉ trong giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
dc.description.abstract	Bài viết này mở rộng các tài liệu thực nghiệm về rủi ro biến động rủi ro (VRP) và lợi nhuận trong tương lai bằng cách phân tích khả năng dự đoán của hàng hóa VRP. Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm trong bài báo này, tác giả chỉ ra mối quan hệ tích cực của tiền tệ hàng hóa VRP và lợi nhuận hàng hóa trong tương lai, nhưng chỉ trong giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.	-
dc.format	pdf
dc.format.extent	32 trang
dc.language.iso	en
dc.publisher	Bank for international settlements
dc.rights	Bank for international settlements
dc.source	www.bis.org
dc.source	www.bis.org	-
dc.subject	Commodity predictability
dc.subject	Dự đoán hàng hóa
dc.subject	Commodity currencies
dc.subject	Tiền tệ hàng hóa
dc.title	Volatility risk premia and future commodities returns
dc.type	Chuyên đề nghiên cứu
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:

ae92f485-f7bf-4fb8-ad4e-d8187c8f6d32.pdf
Bản quyền quốc hội

E:\Bookworm\Edata\2020-05-19

Size : 599,52 kB
Format : Adobe PDF

Request a copy

Show simple item record