Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với các yếu tố có liên quan đến các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn từ 2008 – 2017 với phương pháp định lượng gồm các bước phân tích như sau: (i) Đo lường tác động của tiếp xúc đa thị trường và các yếu tố liên quan tác động đến cạnh tranh của các ngân hàng thương mại thông qua chỉ số LERNER. (ii) Đánh giá và đo lường mức độ tác động của tiếp xúc đa thị trường đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua chỉ số NPL và MMC1. (iii) Đo lường tác động tiếp xúc đa thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, thông qua việc ước tính chỉ số tiếp xúc đa thị trường MMC1, MMC2 đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại được đo lường bằng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROA). (iv) Áp dụng phương pháp GMM cho dữ liệu bảng không cân bằng, phân tích tác động của tiếp xúc đa thị trường, cạnh tranh và rủi ro tín dụng, đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam