Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Luận án hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại (NHTM) nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam, đồng thời so sánh năng lực thực hiện giữa các nhóm NHTM Việt Nam từ đó đưa ra những đánh giá về kết quả và hạn chế trong quản lý rủi ro danh mục cho vay. Luận án cũng thực hiện mô phỏng đo lường rủi ro danh mục cho vay của NHTM bằng phương pháp dựa theo xếp hạng tín dụng nội bộ cơ bản của Basel II(FIRB) và phương pháp Credit Metrics. Từ đó, luận án đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam hướng tới các chuẩn mực quốc tế.