RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ HIỆU ỨNG LÂY LAN TRÊN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU VIỆT NAM

Abstract

Luận án đo lường độ biến động giá xăng dầu Việt Nam theo định giá Platts Singapore bằng mô hình VaR với phương pháp GED-TGARCH; đồng thời kiểm định hiệu ứng lây lan giữa các thị trường WTI, Brent và Platts Singapore; và giữa thị trường Platts Singapore và thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, luận án đề xuất những hàm ý để áp dụng vào thực tiễn quản trị rủi ro giá xăng dầu Việt Nam.