Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - Tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số

Abstract

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là sử dụng các mô hình tham số, bán tham số và phi tham số trong phân tích sống sót để nghiên cứu bài toán về thời gian sống sót của các khoản vay của khách hàng cá nhân. Từ đó đề xuất các khuyến nghị cho các Ngân hàng thương mại trong việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, cung cấp các công cụ mới giúp các Ngân hàng thương mại xây dựng, tính toán lượng trích lập dự phòng rủi ro phù hợp.