Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.

Abstract

Luận án nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán với thị trường ngoại hối ở Việt Nam; giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với một số thị trường chứng khoán thế giới với Việt Nam, bằng cách sử dụng hai phương pháp: copula và hồi quy phân vị. Từ đó, ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính của Việt Nam.