Chính sách tiền tệ và độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam

Abstract

Bài viết nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình Vector Autoregression (VAR) trong giai đoạn 2009- 2022 chỉ ra rằng, độ sâu thanh khoản cổ phiếu chịu tác động từ cả hai yếu tố là lãi suất và cung tiền. Từ đó, tác giả đưa ra khuyến nghị về phía Ngân hàng nhà nước và nhà đầu tư