Đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro tín dụng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam – Nghiên cứu tình huống bằng Stress Test

Abstract

Bài viết rủi ro tín dụng bằng phương pháp ST, tình huống cho ba NHTM cổ phần (NHTMCP) Nhà nước, gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NHTMCP Công thương Việt Nam (VIETINBANK) và NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), thuộc hệ thống ngân hàng Việt Nam, từ đó cung cấp đánh giá toàn diện cho các ngân hàng trong việc hoạch định chính sách và kế hoạch ứng phó với loại hình rủi ro tín dụng trong thực tế.