Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lạm phát của Việt Nam và một số khuyến nghị

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/89382

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính
dc.date.issued	2023-02-04
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11742/89382	-
dc.description.abstract	Bài viết phân tích mô hình ARIMA kết hợp với bộ dữ liệu thu thập trong giai đoạn từ tháng 7/2009 đến tháng 01/2023 để dự báo lạm phát ở Việt Nam nửa đầu năm 2023. Kết quả cho thấy, mô hình ARIMA(1,1,12) là phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn lựa chọn AIC (Akaike information criterion) và SIC (Schwarz criterion). Đồng thời, dựa trên các chỉ tiêu thống kê MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error) có thể thấy, sai số dự báo trong mẫu là khá nhỏ, xoay quanh mức 1%. Bài viết đã đưa ra dự báo về tỉ lệ lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 02/2023 đến tháng 5/2023 xoay quanh mức 5%.
dc.format.extent	24 trang; PDF/A
dc.language.iso	vi
dc.rights	Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính
dc.source	Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính	-
dc.subject	Tài chính - ngân hàng- chứng khoán
dc.title	Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lạm phát của Việt Nam và một số khuyến nghị
dc.type	Bài trích
dc.provenance	Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính
dc.coverage	Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:

E:\L\Tapchidientu\BTC