Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91602

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.coverage.spatial	Thư viện Quốc hội	-
dc.creator	Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Hương	-
dc.creator	Nguyễn Thu Thủy	-
dc.date.issued	2024-04	-
dc.date.submitted	2024-08-31	-
dc.identifier.uri	http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91602	-
dc.description.abstract	Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số kiểm định giả thuyết cơ bản, kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng đòn bẩy mang giá trị dương, điều này cho biết tin tức xấu trong quá khứ có tác động mạnh hơn tới độ biến động tương lai của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam so với tin tức tốt.	-
dc.format.extent	6 trang, PDF	-
dc.language	vi	vi
dc.rights	Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán	vi
dc.subject	Hiệu ứng đòn bẩy	vi
dc.subject	Độ biến động	vi
dc.subject	Tỷ suất sinh lời	vi
dc.subject	Mô hình TGARCH	vi
dc.title	Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH	vi
dc.type	Bài trích	vi
dc.source.method	Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 4 năm 2024	-
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:

HVTC_Do luong hieu ung don bay.pdf
Bản quyền quốc hội

Size : 792,85 kB
Format : Adobe PDF

Request a copy

Show simple item record