Xây dựng đường cong lãi suất phi rủi ro trên cơ sở mô hình lãi suất giao ngay một nhân tố: Thực tế tại thị trường Việt Nam

Abstract

Bài viết sử dụng các mô hình lãi suất giao ngay một nhân tố, bao gồm mô hình Vasicek và mô hình Cox-Ingersoll-Ross (CIR), để mô tả sự biến động của lãi suất phi rủi ro tại thị trường Việt Nam.