Nghiên cứu tính kết nối trên thị trường tài chính: Bằng 
chứng thực nghiệm từ thị trường tài chính các nước G7

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108287

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.coverage.spatial	Thư viện Quốc hội	-
dc.creator	Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Hoàng Anh	-
dc.date.issued	2026-02-05	-
dc.date.submitted	2026-04-20	-
dc.identifier.uri	http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108287	-
dc.description.abstract	Nghiên cứu áp dụng khuôn mẫu định lượng hiện đại kết hợp giữa mô hình tương quan động có điều kiện (DCC-GARCH) và hàm khớp nối (copula) nhằm phân tích cấu trúc phụ thuộc động và phi tuyến giữa các thị trường tài chính G7.	-
dc.format.extent	16 trang, PDF	-
dc.language	vi	vi
dc.rights	Tạp chí Kinh tế- Tài chính, Bộ Tài chính	vi
dc.subject	Thị trường tài chính	vi
dc.subject	Các nước G7	vi
dc.subject	Kết nối thị trường	vi
dc.subject	Mô hình Copula-DCC-GARCH	vi
dc.title	Nghiên cứu tính kết nối trên thị trường tài chính: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường tài chính các nước G7	vi
dc.type	Bài trích	vi
dc.source.method	Tạp chí điện tử Kinh tế - Tài chính, tháng 02, năm 2026	-
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item: