Nghiên cứu tính kết nối trên thị trường tài chính: Bằng 
chứng thực nghiệm từ thị trường tài chính các nước G7

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/108287

Title:	Nghiên cứu tính kết nối trên thị trường tài chính: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường tài chính các nước G7
Authors:	Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Hoàng Anh
Keywords:	Thị trường tài chính Các nước G7 Kết nối thị trường Mô hình Copula-DCC-GARCH
Abstract:	Nghiên cứu áp dụng khuôn mẫu định lượng hiện đại kết hợp giữa mô hình tương quan động có điều kiện (DCC-GARCH) và hàm khớp nối (copula) nhằm phân tích cấu trúc phụ thuộc động và phi tuyến giữa các thị trường tài chính G7.
Date Submitted:	2026-04-20
Issue Date:	2026-02-05
Type:	Bài trích
Extent:	16 trang, PDF
Method:	Tạp chí điện tử Kinh tế - Tài chính, tháng 02, năm 2026
Language:	vi
Spatial:	Thư viện Quốc hội
Right:	Tạp chí Kinh tế- Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item: