Liquidity risk in markets with trading frictions: What can swing pricing achieve?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53220

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Ulf Lewrick
dc.contributor.other	Jochen Schanz
dc.date.issued	2017-09
dc.identifier.other	31719
dc.identifier.uri	https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=31719
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11742/53220	-
dc.description	Nhóm tác giả đã nghiên cứu và trình bày về giới hạn của các rủi ro, tùy thuộc vào chi phí giao dịch và tỷ lệ các nhà đầu tư hạn chế thanh khoản. Bài viết cũng cho thấy cách tính giá thanh toán tối ưu nhất để nhằm ngăn chặn những cuộc khủng hoảng không lường trước được. Từ những phân tích đó, bài viết thảo luận và giải pháp giúp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình giao dịch đó.
dc.description.abstract	Nhóm tác giả đã nghiên cứu và trình bày về giới hạn của các rủi ro, tùy thuộc vào chi phí giao dịch và tỷ lệ các nhà đầu tư hạn chế thanh khoản. Bài viết cũng cho thấy cách tính giá thanh toán tối ưu nhất để nhằm ngăn chặn những cuộc khủng hoảng không lường trước được. Từ những phân tích đó, bài viết thảo luận và giải pháp giúp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình giao dịch đó.	-
dc.format	pdf
dc.format.extent	31 trang
dc.language.iso	en
dc.publisher	Bank for international settlements
dc.rights	Bank for international settlements
dc.source	www.bis.org
dc.source	www.bis.org	-
dc.subject	Financial stability
dc.subject	Ổn định tài chính
dc.subject	Regulation
dc.subject	Quy định
dc.subject	Liquidity insurance
dc.subject	Bảo hiểm thanh khoản
dc.title	Liquidity risk in markets with trading frictions: What can swing pricing achieve?
dc.type	Tài liệu tham khảo khác
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:

31c27a5e-32a1-4d9e-ac2a-25868cedadb4.pdf
Bản quyền quốc hội

E:\Bookworm\Edata\2020-05-19

Size : 352,51 kB
Format : Adobe PDF

Request a copy

Show simple item record