Liquidity risk in markets with trading frictions: What can swing pricing achieve?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53220

Title:	Liquidity risk in markets with trading frictions: What can swing pricing achieve?
Authors:	Ulf Lewrick
Keywords:	Financial stability Ổn định tài chính Regulation Quy định Liquidity insurance Bảo hiểm thanh khoản
Description:	Nhóm tác giả đã nghiên cứu và trình bày về giới hạn của các rủi ro, tùy thuộc vào chi phí giao dịch và tỷ lệ các nhà đầu tư hạn chế thanh khoản. Bài viết cũng cho thấy cách tính giá thanh toán tối ưu nhất để nhằm ngăn chặn những cuộc khủng hoảng không lường trước được. Từ những phân tích đó, bài viết thảo luận và giải pháp giúp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình giao dịch đó.
Abstract:	Nhóm tác giả đã nghiên cứu và trình bày về giới hạn của các rủi ro, tùy thuộc vào chi phí giao dịch và tỷ lệ các nhà đầu tư hạn chế thanh khoản. Bài viết cũng cho thấy cách tính giá thanh toán tối ưu nhất để nhằm ngăn chặn những cuộc khủng hoảng không lường trước được. Từ những phân tích đó, bài viết thảo luận và giải pháp giúp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình giao dịch đó.
Publisher:	Bank for international settlements
Issue Date:	2017-09
Type:	Tài liệu tham khảo khác
Format:	pdf
Extent:	31 trang
Source:	www.bis.org www.bis.org
Right:	Bank for international settlements
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:

31c27a5e-32a1-4d9e-ac2a-25868cedadb4.pdf
Bản quyền quốc hội

E:\Bookworm\Edata\2020-05-19

Size : 352,51 kB
Format : Adobe PDF

Request a copy

Show full item record